في هذه المقالة، سنقوم ببناء نظام تداول يعتمد على فكرة بسيطة جداً، وهي استخدام النطاق اليومي لقياس تقلبات السوق. كما سنرى، حتى القاعدة البسيطة والمباشرة يمكن أن تنتج أفكار تداول مثيرة للاهتمام، خاصة عند تطبيقها على أسواق تتميز بحركات اتجاهية ومراحل توسع في التقلبات مثل بيتكوين ($BTC).
الفكرة الرئيسية وراء هذه الاستراتيجية هي استغلال الأيام التي يظهر فيها السوق ضغطاً في الحركة مقارنة بنطاقه الكلي. بشكل أدق، سيقارن النظام طول شمعة السعر (المسافة بين سعر الافتتاح والختام) بالنطاق اليومي الكلي (الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر). عندما يكون طول الشمعة أصغر من جزء معين من النطاق، سيتم تفسير هذا الشرط على أنه مرحلة تردد أو ضغط، قد ينتج عنها لاحقاً حركة سعرية أكثر حزماً.
بعد ذلك، سيقوم النظام بالدخول في صفقة شراء عبر أمر معلق يتم وضعه فوق سعر الإغلاق، وبالتحديد على مسافة تساوي نطاق الشمعة. وبهذه الطريقة، لن يدخل السوق فوراً، ولكن فقط إذا أظهر السعر زخماً صاعداً كافياً لاختراق مستوى الدخول المحدد مسبقاً.
سيكون جوهر الكود الأولي (بلغة PowerLanguage) هو هذا السطر البسيط:
إذا كان (طول الشمعة) < (عامل_النطاق * النطاق) قم بالشراء في الشمعة التالية عند (سعر الإغلاق + النطاق) كأمر إيقافي؛
كما ترى، المنطق مبسط عن قصد: المعامل عامل_النطاق، الذي تم ضبطه مبدئياً على 1، يحدد مدى صغر طول الشمعة مقارنة بالنطاق الكلي لتوليد إشارة تداول. ولإكمال هيكل النظام، تمت إضافة وقف الخسارة وهدف الربح وخروج إجباري في نهاية الجلسة، وذلك لإبقاء الاستراتيجية ضمن أفق التداول اليومي وتجنب التعرض للمخاطر ليلاً.
تعمل الجلسة التي نأخذها في الاعتبار بشكل تقليدي من منتصف الليل بتوقيت غرينتش حتى الساعة 11:59 مساءً، لتتطابق مع اليوم التقويمي، حيث يتم تداول العملات الرقمية على مدار 24 ساعة. سيتم أيضاً استخدام إطار زمني للشمعة مدته 1440 دقيقة، أي 24 ساعة.
في الفقرات التالية، سنقوم بتحليل كيفية عمل هذا المنطق بالتفصيل، وتقييم نتائجه الأولية، والتحسينات المحتملة لمعاملات التداول الرئيسية.
نظام تداول على بيتكوين: بناء الاستراتيجية الأولية
بافتراض أننا نتداول بمبلغ 100,000 دولار لكل صفقة (قيمة افتراضية لتبسيط الحسابات، لكنها قابلة للتوسع بفضل قابلية تقسيم السوق الفوري)، سيتم إغلاق الصفقة عند الوصول إلى وقف خسارة بقيمة 2,000 دولار (أي 2% من قيمة المركز). هذه قيمة واسعة إلى حد ما لكنها قد تكون ضرورية في هذا السوق، نظراً لتقلبات بيتكوين ومدى عصبية حركاتها. على أي حال، الاستراتيجية لها أفق يومي، لذا ستغلق المراكز في نهاية الجلسة إذا لزم الأمر، أو عند الوصول إلى هدف ربح بقيمة 10,000 دولار (أي 10%).
بتطبيق هذه الاستراتيجية على سوق بيتكوين الفوري مقابل USDT (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار)، من يناير 2017 إلى مايو 2026، نحصل على نتائج مشجعة جداً، مع خط أسهم يرتفع بطريقة منتظمة إلى حد ما.
الشكل 1 – خط أسهم نظام التداول على بيتكوين ($BTC) في التكوين الأولي
وهذا ما تؤكده النتائج السنوية الموضحة في الشكل 2، والتي تكشف مع ذلك عن متوسط صفقة ليس مرتفعاً جداً، خاصة في السنوات الأخيرة، مما قد يتطلب تحسيناً لجعل الاستراتيجية أكثر متانة لتغطية تكاليف التشغيل للتداول الحقيقي (العمولات والانزلاق السعري في تنفيذ الأوامر).
الشكل 2 – النتائج السنوية للنسخة الأولية من استراتيجية تداول بيتكوين
تحسين نظام تداول بيتكوين: تعزيز المتانة والأداء
من بين المتغيرات التي يمكن تعديلها لتحسين الاستراتيجية، هناك بالتأكيد معامل ضرب النطاق عامل_النطاق، وكذلك قيم وقف الخسارة وهدف الربح.
بتغيير عامل_النطاق بين 0.5 و 1 بخطوات مقدارها 0.05، نحصل على النتائج في الشكل 3.
الشكل 3 – تحسين معامل عامل_النطاق لاستراتيجية تداول بيتكوين
عند ترتيبها حسب صافي الربح، نرى أن القيمة 0.75 تسمح لنا بالحصول على نسبة ممتازة من صافي الربح إلى السحب (المعيار المخصص) وأفضل متوسط صفقة (حوالي 454 دولاراً)، مع عدم تغيير القيم المحيطة بها لخصائص النظام كثيراً، مما يؤكد صحة هذا المرشح.
مع المعاملات المختارة، يقترب إجمالي ربح النظام من 241,000 دولار على مدار 530 صفقة، بمتوسط صفقة يبلغ حوالي 454 دولاراً. تشير هذه النتائج إلى استراتيجية جيدة بالفعل ويمكن تطبيقها في التداول الحي، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام بمزيد من العمل لتحسينها.
حالياً، تستخدم الاستراتيجية وقف خسارة بقيمة 2,000 دولار (2% من قيمة المركز) وهدف ربح بقيمة 10,000 دولار. في الشكل 4، نرى أنه بتغيير وقف الخسارة من 1,000 دولار إلى 5,000 دولار وهدف الربح من 0 إلى 30,000 دولار، فإن زوج القيمتين 3,000 دولار و 15,000 دولار يتبين أنه الأمثل من حيث نسبة صافي الربح إلى السحب.
الشكل 4 – تحسين وقف الخسارة وهدف الربح لاستراتيجية تداول بيتكوين
التحقق من صحة الاستراتيجية على العملات الرقمية الأخرى: إيثريوم وBNB وسولانا
بدون الخوض في إضافة مرشحات تداول قد تؤدي بسهولة إلى الإفراط في تحسين الاستراتيجية، يمكننا ببساطة محاولة التحقق من صحتها بتطبيق نفس المنطق على عملات رقمية أخرى، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تحقيق نتائج جيدة عليها أيضاً. من المعروف أن بيتكوين تقود السوق إلى حد ما، لذا تميل العملات الرقمية الأخرى إلى التحرك بطريقة مماثلة.
فيما يلي خطوط أسهم نفس الاستراتيجية المطبقة، بنفس المعاملات، على إيثريوم ($ETH) و BNB وسولانا ($SOL)، وهي ثلاث من أهم العملات البديلة في سوق العملات الرقمية.
الشكل 5 – خط أسهم الاستراتيجية المطبقة على إيثريوم ($ETH)
الشكل 6 – خط أسهم الاستراتيجية المطبقة على BNB
الشكل 7 – خط أسهم الاستراتيجية المطبقة على سولانا ($SOL)
الاتجاه الصاعد لجميع خطوط الأسهم يؤكد متانة الاستراتيجية، على الرغم من أنه للحصول على أفضل النتائج لكل من هذه العملات الرقمية يُنصح بتحسين المعاملات، كما فعلنا سابقاً مع $BTC. نترك هذا العمل للقارئ كتمرين تداول.
الخلاصة: هل يمكن لنظام تداول بسيط على بيتكوين أن يعمل؟
في هذه الدراسة، قمنا بتطوير نظام تداول بسيط للغاية على بيتكوين، يعتمد بشكل حصري على سلوك النطاق اليومي وتقلبات السوق.
تظهر النتائج كيف أنه حتى منطق التداول الأساسي يمكن أن يقدم أفكاراً مثيرة للاهتمام عند تطبيقه على أدوات تتسم بالاتجاهية القوية والحركات الواسعة مثل بيتكوين ($BTC).
التحقق اللاحق على إيثريوم وBNB وسولانا يشير أيضاً إلى أن مبدأ التداول الكامن وراء الاستراتيجية قد يكون موجوداً بشكل أعم في سوق العملات الرقمية.
بالطبع، لا توجد استراتيجية هي حل شامل وكل نهج يتطلب اختباراً دقيقاً، والتحكم في المخاطر، والتحقق المستمر. ومع ذلك، يظهر هذا المثال مرة أخرى كيف أن البساطة والمتانة والمنهجية يمكن أن تمثل غالباً مزيجاً فعالاً في تطوير أنظمة التداول في أسواق العملات الرقمية.
حتى المرة القادمة، وتداول موفق!
الأسئلة الشائعة
س: ما هي الفكرة الأساسية لاستراتيجية التداول هذه؟
ج: الفكرة هي البحث عن أيام يكون فيها نطاق التداول واسعاً ولكن شمعة السعر (الفرق بين الافتتاح والختام) صغيرة. هذا يدل على حالة ضغط أو تردد، ويتوقع أن يتبعها حركة سعرية قوية في اتجاه الاختراق.
س: كيف يدخل النظام الصفقة ويخرج منها؟
ج: يدخل النظام في صفقة شراء فقط إذا اخترق السعر مستوى محدداً فوق سعر الإغلاق (بمسافة تعادل نطاق اليوم). ويخرج من الصفقة إما بتحقيق هدف ربح (10%)، أو بضرب وقف الخسارة (2%)، أو في نهاية جلسة التداول اليومية.
س: هل تنجح هذه الاستراتيجية على عملات رقمية أخرى غير بيتكوين؟
ج: نعم، عند تطبيق نفس الاستراتيجية على إيثريوم وBNB وسولانا، أظهرت نتائج إيجابية أيضاً، مما يدعم فكرة أن مبدأ التداول هذا قد يكون فعالاً بشكل عام في سوق العملات الرقمية، وليس فقط على بيتكوين.
